Alles over software voor online daytraden en beleggen, grafieken, marktnieuws, real-time koersen, stockpicks, intraday alarmen, opleiding, technische analyse, candlesticks en nog veel meer...
Stel dat U in programtrading is geïnteresseerd hoe gaat het dan
allemaal in zijn werk? Wat heeft U nodig? Het lijkt misschien allemaal wat
ingewikkeld wat nu volgt maar feitelijk is het dat niet. Lees rustig deze
informatie door. Heeft U vragen dan kan U ons nog altijd via email om
verduidelijking vragen.
En nu wordt het even moeilijk. Want de Direct Access software laat u soms OOK toe koersen en grafieken op uw scherm te toveren. Men zou dus geneigd zijn te denken dat dan het TA-pakket uit onze vorige paragraaf niet noodzakelijk is. Toch even opletten. De ingebouwde grafieken en studies zijn meestal niet duidelijk genoeg of hebben niet genoeg mogelijkheden. En veelal zijn de future-koersen binnen dit soort pakketten niet beschikbaar. Vermits dat de futures wat ons betreft de meest belangrijke indicator zijn (zelfs wanneer men enkel aandelen verhandelt) is het dus toch eigenlijk noodzakelijk een ander TA-pakket bovenop het brokerpakket te gebruiken.
Er bestaan heel wat goede TA-pakketten. We geven een aantal
voorbeelden:
Qcharts:
Een erg goed pakket dat we zelf jarenlang hebben gebruikt en dat
geleverd wordt door Quote.com. De grafieken die U terugvindt in onze
vroegere nieuwsbrieven bijvoorbeeld zijn afkomstig uit het Qcharts pakket.
De
grafieken zijn erg duidelijk. Het aantal ingebouwde studies is erg
groot. Er zijn ENKEL Amerikaanse data beschikbaar. Europese indexen of
koersen kunnen dus niet opgevraagd worden. De zo belangrijke CME-mini
futures zijn natuurlijk opvraagbaar.
Een trader zal doorgaans opteren
om te registreren voor de Qcharts Basic module. Qcharts wordt jammer
genoeg wel een beetje het slachtoffer van zijn eigen succes. Dit
resulteert soms in datafeed problemen met vertraging tot gevolg. Maar
het is en blijft een goed pakket voor een betaalbare maandelijkse
prijs. U mag ongeveer een 95$ op maandbasis rekenen, inclusief de
exchange fees voor Nyse, Nasdaq en CME. Betaling uitsluitend via kredietkaart. Wil U meer informatie over dit product
dan kan U op deze URL terecht: http://finance.lycos.com/home/subs/
E-signal:
Door sommigen de Rolls-Roye onder de TA pakketten genoemd. Ik heb de
software een tijdje gebruikt om ze te kunnen evalueren en ik deel deze
mening niet echt. Het pakket is weliswaar erg uitgebreid en biedt tal
van mogelijkheden. Het voelde echter niet prettig aan en het pakket was
niet in staat om me echt te bekoren, zeker gezien zijn hoge
prijszetting.
Het sterke punt van E-signal zit hem waarschijnlijk in het
grote aanbod aan datafeed. Voor elke markt van betekenis kan binnen E-signal geregistreerd worden. Dus ook Europese spelers komen aan hun
trekken. Maar de prijszetting kan tellen. Wil je ofwel de Amerikaanse marketn ofwel de Europese
dan is het nog te doen. Wil je ze alle twee wordt het nagenoeg onbetaalbaar. Wie meer informatie wil over
E-signal kan terecht op deze website: http://www.esignal.com/
Tradestation 7.x
Dit pakket dat een product is van Tradestation Technologies Inc. draagt
onze voorkeur weg, omdat het tal van extra's biedt die wij dagdagelijks
gebruiken. We proberen dat even te verduidelijken. De andere pakketten
dien je te nemen zoals ze zijn. En je gaat merken dat juist net die
functie of indicator of studie die je nodig hebt niet in het
pakket voorhanden is. Bij Tradestation 7.x is dat niet het geval. De
KERN van de software is immers opgebouwd rond de EL-taal die we in onze
introductie rond programtrading al hebben voorgesteld. Dat maakt het
mogelijk om ZELF functionaliteit aan de software toe te voegen. Beheers
je zelf die EL-taal niet kan je nog altijd beroep doen op partijen
(zoals wij) die
dat wel kunnen of je kan op internet op zoek gaan. Er bestaan duizenden
add-ons die heel dikwijls volledig gratis via internet te downloaden
zijn.
In een
ver doorgedreven vorm kan je dus aan de hand van tal van parameters en
studies (bestaande of zelf ontwikkelde) uiteindelijk instap en
uitstappunten op je grafieken toveren. Dit laat je dus toe je
tradingplan op je grafieken te visualiseren. De parametrisatie en de
uitbreidbaarheid van het pakket zijn dus de grootste troef. De
candlestick grafieken zijn minder duidelijk als bij Qcharts
bijvoorbeeld en dat ervaren we als een nadeel. Maar wat flexibiliteit
en aanpasbaarheid betreft is dit pakket niet te kloppen. Een belangrijk
nadeel misschien voor sommigen: ALLEEN de datafeed voor Amerikaanse
markten is beschikbaar. ALS je over Tradestation 7.X beschikt kan
je als je dat wil natuurlijk ook strategieën implementeren die je
ofwel zelf schrijft, ofwel ontrekt bij derde partijen. Je mag rekenen
op ongeveer 220$ huur op maandbasis voor dit pakket. Dat is relatief
duur natuurlijk. MAAR: Tradestation is OOK een makelaar. ALS je bij
Tradestation ook een account opent voor de verhandeling van futures,
aandelen of opties valt de huurprijs terug naar 100$ per maand. En dan
heb je voor relatief weinig geld één van de beste TA-pakketten die er
op dit ogenblik zijn en je hebt tal van mogelijkheden. Daar bovenop ben
je dan in staat een 'strategie' volledig automatisch te laten traden.
Daarover in een ander hoofdstuk meer.
We vatten nog even samen: om online te kunnen handelen heeft een trader een goed TA-pakket nodig en een account bij een online makelaar. Het TA pakket geeft U de mogelijk koersen en grafieken in alle mogelijke vormen te raadplegen en daar studies op toe te passen. De account bij uw online makelaar laat U toe orders te plaatsen.
De indicatoren of strategieën worden op de grafieken binnen Tradestation toegepast. Een strategie zal bijvoorbeeld op de grafiek instap- en uitstappunten tekenen op basis van de technische analyse die de programmeur heeft toegepast. Klinkt het allemaal wat moeilijk? Bekijk even dit voorbeeld:
Dit is een grafiek binnen Tradestation 7. Het betreft hier een 10 minuten grafiek van de Nasdaq100 mini futures. Op deze grafiek hebben we een strategie geïmplementeerd die door ons werd ontwikkeld.
Merk de candle op die boven het label 'BBL 5' wordt afgedrukt. Links van die candle staat een blauw pijltje. De strategie duidt daar een Long instappunt aan.
7 candles verder (onder het label ' Profittarget') merkt U een rood pijltje. Daar stapte de strategie uit positie met een winst van 4 punten. De 5 duidt op het aantal contracten. Vermits 1 punt bij de Nas100 futures het equivalent zijn van 20$ bracht deze trade dus 5x4x20=400$ op. De tijd die we in positie hebben gezeten bedroeg ongeveer 70 minuten. (7 candlesx10).
De in- en uitstappunten verschijnen op uw grafieken natuurlijk in real time. De vroegere instap- en uitstappunten blijven echter OOK beschikbaar. Dit laat toe de performantie van de strategie in het verleden na te gaan. Dit noemt men 'backtesting'. Zo kan je van een strategie een erg uitgebreid rapport opvragen om te kijken hoe die strategie in het verleden heeft gepresteerd. Dit is een erg handig instrument ook voor de ontwikkelaar zelf. Door verschillende rapporten met elkaar te vergelijken en aan de software en de parameters te sleutelen kan je de prestaties van de strategie verbeteren. Dit proces noemt men 'optimaliseren'. Het moet duidelijk zijn dat prestaties in het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Maar als een strategie de afgelopen 4 jaar consistent winst heeft opgeleverd is de kans groot dat dit de volgende jaren weer zo zal zijn.
We hebben als voorbeeld zo een rapport van één van onze strategieën ter inzage op de site geplaatst. Het bestand is in Excel-formaat en is vrij te downloaden. Klik hier om het rapport te downloaden.De grafieken binnen het rapport zijn niet overdraagbaar naar Excel. Daarom tonen we de performantiegrafiek hier:
Het betreft hier de performantiegrafiek van een strategie die handelt op de S&P500 futures. Er werd gehandeld met maximaal 1 contract in positie. De periode loopt van 12 februari 2001 tot 10 september 2003. Op de horizontale as worden de verschillende trades uitgezet. Op de verticale as wordt het verloop van de portefeuille in dollars afgedrukt. U merkt dus dat het aantal trades ongeveer 400 was gedurende een tijdspanne van ongeveer 2 1/2 jaar. In het rapport zitten geen commissies verwerkt. Als we dus commissies rekenen aan 2.8$ x 2 (in en uitstap) x 367 (het aantal trades) moeten we van onze winst (de net profit) nog een dikke 2000$ aftellen.
1: U heeft een eigen broker en U beschikt over het TA-pakket van Tradestation!
In dat geval kan u manueel in- en uitstappen via uw brokerpakket op het ogenblik dat binnen Tradestation een entry of een exit wordt aangegeven. Nadeel: U moet constant achter de PC zitten natuurlijk. Er is eveneens een miniem tijdverschil want op het ogenblik dat U de in- of uitstappunten ziet verschijnen moet U manueel de orders nog plaatsen.
2: U heeft Tradestation ook als makelaar en hebt dus een tradingaccount afgesloten.
In dat geval kan U nog altijd zelf beslissen als U dat wil of U de trade neemt of niet maar U beschikt OOK over de mogelijkheid om de strategie volledig automatisch te laten traden. Als er dus een in- of uitstap door de software gegenereerd wordt dan wordt er onmiddellijk een echt order naar de markt gestuurd. Het grote voordeel: U hoeft er alleen voor te zorgen dat U is ingelogd in uw account en dat de strategie op automatisch is gezet. Al de rest gebeurt volautomatisch. Er wordt gekocht en verkocht zonder dat ook maar 1 handeling is vereist. Een zeer betrouwbare PC, Windows XP en een erg stabiele internetverbinding is wel een vereiste.
